2016 жылғы желтоқсан айы үшін «бжзқ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат
жүктеу/скачать 132,58 Kb. Pdf көрінісі
|
|
1 2016 жылғы желтоқсан айы үшін «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан əрі - ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан əрі - ЗА) 6 680,14 млрд. теңгені құрады 1 .
Зейнетақы активтерінің құрылымы
1-кесте. Зейнетақы активтері Атауы 01.12.2016 жылғы млрд .теңгемен ағымдағы құны 01.12.2016 ж . үлесі 01.01.2017 жылғы млрд .теңгемен ағымдағы құны 01.01.2017 ж . үлесі Айдағы өсімі /төме ндеуі Жыл басынан бер өсім /төме ндеуі ҚР МБҚ
2 882,24 43,40%
2 910,82 43,57%
0,99% 10,60%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ 361,23 5,44% 365,01
5,46% 1,05%
620,43% ХҚҰ
86,24 1,30%
86,63 1,30%
0,46% 2,01%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары 87,95 1,32%
84,03 1,26%
-4,45% -32,55%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары 843,00 12,69%
900,17 13,48%
6,78% 74,77%
ҚР ЕДБ облигациялары 1 460,71 22,00% 1 450,20 21,71% -0,72%
-7,80% Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары 146,37
2,20% 137,92
2,07% -5,77%
-16,79% PPN (құрылымдық ноталар) 38,37 0,58%
31,64 0,47%
-17,55% -40,82%
ҚР эмитенттерінің акциялары жəне депозитарлық қолхаттары 126,97 1,91%
127,46 1,91%
0,38% 12,71%
Шетелдік эмитенттердің акциялары жəне депозитарлық қолхаттары 18,05 0,27%
18,33 0,27%
1,50% 35,20%
Депозиттер 418,23
6,30% 399,91
5,99% -4,38%
9,89% РЕПО
51,43 0,77%
- 0,000%
-100,00% -100,00% Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражаттар 110,73 1,67%
151,84 2,27%
37,13% 98,95%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) 2
0,15% 16,18
0,24% 67,57%
15,37% ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы 6 641,18 100,00% 6 680,14 100,00% 0,59% 14,55% Зейнетақы жарналары жəне төлемдері шоттарындағы ақшалар, сонымен қатар шетелдік валюталарды сатып алу/сату мəмілелері бойынша есеп айырысу үшін қаражаттар 2,57
Зейнетақы активтерінің жиыны 6 643,75 6 689,66
14,65% 01.01.2016 жылдан 31.12.2016 жылғы кезең үшін салымшылардың шоттарына (шартты зейнетақы бірлігі - ШЗБ) бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 7,95% құрады. 2016 жылдың желтоқсан айына БЖЗҚ шартты зейнетақы бірлігінің өсу қарқыны (-0,18%) құрады.
2-кесте. ҚРҰБ басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерін үлестік бөлу Қаржы құралының түрі 01.01.2017 жылға үлесі Борыштық қаржы құралдары 95,31% Үлестік қаржы құралдары 2,18% Ақшалар
2,27% Басқа активтер (дебиторлық берешек жəне мерзімі өткен берешек, провизиялар) 0,24%
1 Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар, сонымен қатар шетелдік валюталарды сатып алу/сату мəмілелері бойынша есеп айырысуға қаражаттар есебінсіз. 2 Дебиторлық берешекке шығарылым проспектісіне сəйкес өтеу кезеңі аяқталмаған, купондық күні келіп жеткен сыйақы жəне/немесе негізгі борыш бойынша алынатын сома енеді.
2 БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған табыстылық (ҮТМ) 01.01.2017 жылғы жағдай бойынша жылына 8,76% құрады.
БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың көлемі есепті айда 28,58 млрд. теңгеге артты жəне 2 910,82 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 43,57% құрады. Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылына 11,9% құрайтын 936,76 млрд.теңге көлемінде ҚРҰБ қысқамерзімді дисконтты ноттары сатып алынған болатын. Есепті күнге 883,42 млрд.теңге сомасына ҚРҰБ дисконтты ноттары өтелді. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 8,1% құрады.
Есепті айда шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздар көлемі 3,78 млрд. теңгеге ұлғайды жəне 365,01 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 5,46% құрады. Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылына 0,41% құрайтын 217,87 млрд.теңге көлемінде АҚШ Қазынашылығының қысқамерзімді облигациялары сатып алынды. Есепті күнде 206,34 млрд.теңге көлемінде АҚШ Қазынашылығының қысқамерзімді облигациялары өтелді. Есепте кезеңде сатулар болған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 2,2% құрады.
Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының көлемі 0,39 млрд. теңгеге артты жəне 86,63 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 1,30% құрады. Есепті кезеңде Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сатып алулар, сатулар жəне өтеулер болған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 7,3% құрады.
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер Есепті айда ЕДБ салымдарының көлемі 18,32 млрд. теңгеге азайды жəне 399,91 млрд. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 5,99% құрады.
Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА 15,74 млрд.теңге сомасына ЕДБ салымдарының негізгі борышы өтелді. Есепті кезеңде ЕДБ-ға салымдар салынған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,8% құрады. ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының көлемі 3,92 млрд. теңгеге азайды жəне 84,03 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 1,26% құрады.
Есепті кезеңде 908,50 млн.теңге сомасына ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатылды, сондай-ақ 2,99 млрд.теңге сомасына ҚР эмитенттерінің облигациялары өтелді. Қаралып отырған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын сатып алулар болған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 12,0 % құрады.
3 ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының көлемі 57,17 млрд.теңгеге артты жəне 900,17 млрд.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 13,48% құрады. Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде орташа алынған кірістілік жылына 14,5% құрайтын 68,40 млрд.теңге сомасына ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынды, сондай-ақ 6,71 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары өтелді. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларын сатулар болған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,3% құрады.
Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының көлемі 10,51млрд.теңгеге азайды жəне 1 450,20 млрд.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 21,71% құрады. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде 2,60 млрд. теңге сомасына ұлттық валютаға номиналданған ҚР ЕДБ облигацияларының негізгі борышы өтелді. ҚР ЕДБ облигацияларын сатып алу жəне сату болған жоқ. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 9,8% құрады.
Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының көлемі 8,45 млрд. теңгеге азайды жəне 137,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 2,07% құрады.
номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатылды.
Шетелдік эмитенттердің облигацияларын сатып алу жəне өтеу болған жоқ.
Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 8,4% құрады.
Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) көлемі 31,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 0,47% құрады. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде 6,95 млрд.теңге сомасына Ресей рубліне номиналданған шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) өтелді. Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатып алулар мен сатулар болған жоқ. ҚР эмитенттерінің акциялары жəне депозитарлық қолхаттары Есепті айда ҚР эмитенттері акцияларының жəне депозитарлық қолхаттарының көлемі 0,49 млрд. теңгеге артты жəне 127,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 1,91 % құрады. Есепті кезеңде ҚР эмитенттерінің акцияларын сату жəне сатып алу болған жоқ.
Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының көлемі 18,33 млрд. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 0,27% құрады. Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарын сатып алу жəне сату болған жоқ.
4 3-кесте. Валюталар бөлігінде ҚРҰБ басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымы Валюта 01.12.16 жылға ағымдағы құн, млрд . теңге 01.12.16 ж. үлесі 01.01.17 жылға ағымдағы құн, млрд . теңге 01.01.17ж. үлесі Соңғы айда өсуі /төмендеуі % Жыл басынан өсуі /төмендеуі % Ұлттық валюта 5 109,09 76,93%
5 142,38 76,98%
0,65% 6,23%
АҚШ доллары 1 487,01 22,39% 1 492,44 22,34% 0,37%
56,95% Ресей рублі 33,82 0,51%
35,12 0,53%
3,84% 19,84%
Малайзия ринггиттері 4,61
0,07% 4,50
0,07% -2,44%
-6,66% Бразилия реалдары 2,90 0,05%
3,02 0,04%
4,12% 7,51%
Ағылшын фунт стерлингі 2,83
0,04% 2,68
0,04% -5,13%
75,16% Еуро
0,92 0,01%
0,0002 0,00%
-99,82% -99,88%
Жиыны 6 641,18 100,00% 6 680,14 100,00% 0,59% 14,55%
Инвестициялық қызметтің нəтижелері 4-кесте. Инвестициялық табыс/шығынның құрылымы: Атауы 2016 жылғы желтоқсан айы үшін , млрд. теңге 2016 жылдың басынан млрд . теңге Жыл басынан құрылымы бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар жəне «кері РЕПО» операциялары бойынша есептелген сыйақыдан 26,16 554,57
104,44% бағалы қағаздарды қайта бағалаудан -2,04 -3,08
-0,58% валюта бағамдарының өзгерісінен -33,11 -20,49
-3,86% Жиыны -8,99 531,00 100,00%
Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат
Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үйлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сəйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі ұйғарынды деңгей шегінде қалады жəне БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды.
лимиттері
1.1
мемлекеттік, агенттік жəне халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары: 6,76% иə
1) «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар; 4,55%
иə
2) «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВ+»-дан «ВВ-» дейін рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар; 2,21%
иə
1.2 Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар 2,06% иə
1) «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВВ-» төмен емес бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар 0,12%
5 2) Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ+»-дан «ВВ-» дейін бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар; 1,94%
1.3 «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВВ-» төмен емес бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) пен активтерге (ABS) салынған бағалы қағаздар 0,00%
иə
1.4 Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар 0,27%
иə
1.5 «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «А-» төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар) 0,00%
1.6 «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер 0,47%
1.7 Ислам қаржыландыру құралдары: 0,00%
иə
1) «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВВ-» төмен емес бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар 0,00%
2) Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ+»-дан «ВВ-» дейін бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар; 0,00%
иə
Қазақстандық эмитенттер: 86,72% иə
2.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 43,57% иə
2.2
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары 14,38% иə
2.3 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары 28,48% иə
2.4 «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «В-» төмен емес бағалы қағаздар жəне/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары 0,10%
иə
2.5 Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің бірінші санатына кіретін Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары 0,18%
2.6 Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары 0,07%
6 6-кесте. Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау лимиттері № п /п Қаржы құралдарының түрі Нақты мəні (зейнетақы активтерінен пайызда ) Орындалуы (иə/жоқ) 1 Стандартты туынды қаржы құралдары 0,00% иə
1) егер туынды қаржы құралдары инвестициялық тəуекелді хеджирлеуге пайдаланылса 0,00%
иə 2 Құймадағы жəне металл шоттардағы алтын 0,00% иə
жүктеу/скачать 132,58 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|