Эк
ономиче
ская т
еория
5
уравнений (СОУ). Эндогенными переменными в СОУ
выступают все рассмотренные показатели, которые
были учтены в VAR-модели. В результате были сделаны
выводы, что прогнозные значения, найденные по век-
торной авторегрессии, ближе к фактическим, чем про-
гнозы, полученные на основе системы одновременных
уравнений.
В работе [3] продемонстрирована методология и ре-
зультаты применения расширенной VAR-модели для 14
основных макроэкономических показателей, характе-
ризующих экономику РФ. Моделирование осуществля-
лось на интервале с 1 квартала 2000 г. по 3 квартал 2013
г. Адекватность оцененной байесовской авторегресси-
онной модели проверялось на основе
анализа импуль-
сных откликов, рекурсивного безусловного прогнозиро-
вания и контрафактических симуляций. В результате был
сделан вывод, что данный эконометрический инструмен-
тарий применим для российской экономики. Однако ав-
торы отмечают: предложенная модель не является окон-
чательной и оптимальной версией, она в процессе будет
преобразована с помощью добавления новых пере-
менных, что позволит исследовать все стороны эконо-
мической сферы страны и выявить новые взаимосвязи.
Модель векторной авторегрессии и ее модификации
являются эффективными инструментами прогнозиро-
вания, способные находить прогнозы на краткосрочную
перспективу, и учитывать влияния лаговых значений и
факторов на динамику основных показателей экономики.
Ко второму типу можно отнести множество экономе-
трических моделей, которые в свою очередь условно раз-
деляются на два типа:
1) модели, в
которых анализируются только предыдущие
временные значения экономического показателя без
учета влияния экзогенных переменных и определя-
ются прогнозные значения, например, модели вре-
менных рядов
ARIMA, представленные в работе [4, с.
2–17], с помощью которых были получены прогно-
зные значения основных макроэкономических пока-
зателей экономики РФ. Расчеты осуществлялись на
месячных данных с сентября 1998 г. по декабрь 2012
г., источником послужил ЦБ РФ. В
данных моделях
был учтен мировой кризис 2008 г. Основные анализи-
руемые показатели следующие: промышленное про-
изводство (индекс промышленного производства),
розничный товарооборот, инвестиции в основной
капитал, внешнеторговые показатели (объемы
экспорта и импорта), индекс потребительских цен и
индексы цен производителей, индексы транспортных
тарифов на грузовые перевозки, денежные показа-
тели (денежная база), международные резервы РФ,
валютные курсы, показатели уровня жизни насе-
ления (реальная заработная плата, реальный распо-
лагаемый денежный доход), показатели численности
занятого в экономике населения, общая численность
безработных. Исследование представлено в два этапа.
На первом осуществлялся предварительный анализ
временных рядов на основе исследования коррело-
грамм,
проведения теста Дики — Фуллера, а также
тестирование на наличия структурных сдвигов с по-
мощью критериев Перрона и Зивота — Эндрюса. На
втором происходила оценка моделей и нахождение
прогнозных значений. Стоит отметить, что прогнози-
рование по данным моделям осуществляется только
на краткосрочную перспективу и не учитывается вли-
яние факторов.
2) модели, учитывающие влияние факторов на дина-
мику того или иного макроэкономического показа-
теля. Так, к последним относятся ряд следующих эко-
нометрических моделей и методов:
a) коинтеграционный анализ и модели коррекции ошиб-
ками [5 c. 243–266; 6 c. 85–111];
b) пространственные модели [7, c. 164–180];
c) панельный анализ [8 c. 187–191].
Дмитриев А. С., Шугаль Н. Б. в работе [5, c. 243–
266] рассмотрели влияние факторов на основные ком-
поненты ВВП РФ: потребление населения, инвестиции
в основной капитал, параметры внешней торговли, с по-
мощью построения коинтеграционных соотношений и
моделей коррекции ошибками (ECM). Для разработки
моделей были выбраны месячные данные с 1999 г. по
2004 г. Предварительно все временные ряды были ис-
следованы на стационарность с помощью расширенного
теста Дикки — Фуллера (ADF-тест) и теста Квятков-
ского — Филлипса — Шмидта — Шина (KPSS). По-
строение ECM осуществлялось на основе двухшаговой
процедуры Энгла — Грэнджера. Все полученные мо-
дели были проверены на адекватность. После оделиро-
вания отдельных компонент ВВП была построена объ-
единенная модель реального и внешнего сектора в виде
системы уравнений. Данная модель позволила выявить
основные факторы, влияющие на изменение темпов
экономического роста, и рассмотреть сценария развития
будущего состояния экономики страны.
Айвазян С. А., Бродский Б. Е.
в
работе [6, c. 85–11]
рассматривают влияние факторов на важнейшие пока-
затели, относящиеся к основным секторам экономики
РФ (экспортно-ориентированный, естественные моно-
полии, газовая отрасль, внутренне-ориентированный
сектор). Для этого разрабатывают коинтеграционные со-
отношения и модели коррекции ошибками (ECM). Оце-
нивание осуществляется с использованием квартальных
данных с 1995 г. по 2005 г. Модель российской эконо-
мики содержит 64 регрессионных и коинтеграционных
уравнения, включает 17 балансовых соотношений. Она
позволяет проанализировать воздействие внешних
«шоков» и основных параметров экономической поли-
тики на конъюнктуру экономики страны, а также разра-
ботать сценария развития на будущую перспективу.
Демидова в
своей работе [7, c. 164–180] исполь-
зует дезагрегированные модели пространственной эко-
нометрики для выявления взаимосвязи в экономиче-
ском развитии регионов западной и восточной России.
Для каждого региона разрабатывается модель эконо-
мики на основе трех индикаторов: уровень безработицы,
реальные заработные платы, валовой региональный
продукт и осуществляется проверка наличия простран-
ственных эффектов. В результате исследования был по-
лучен вывод, что в России существует асимметричное