Ч а с т ь I v молодой ученый

«Молодой учёный»  .  № 14 (304)   .  Апрель 2020  г.

циям (порядка 35 %), кредиты физическим лицам (14 %) 

и ценные бумаги, приобретаемые банком (около 14 %).

Важную роль в  таких условиях приобретают методы 

управления активами  [2].

Традиционный подход к управлению банковскими ак-

тивами основан на допущении, что обязательства банка 

являются относительно стабильными и не могут быть ре-

ализованы.

Банк может мобилизовать свои активы несколькими 

способами. Это может потребовать погашения кредитов, 

немедленно или в  короткие сроки; он может продавать 

ценные бумаги; или он может заимствовать средства 

у центрального банка, используя в качестве обеспечения 

бумаги, представляющие инвестиции или кредиты. Банки 

не спешно привлекают кредиты и не продают рыночные 

активы, потому что это нарушит деликатные отношения 

между должником и кредитором и уменьшит доверие, что, 

вероятно, приведет к банкротству банков. Поэтому банки 

поддерживают резервы денежных средств и  другие лик-

видные активы на определенном уровне или имеют до-

ступ к «кредитору последней инстанции», такому как цен-

тральный банк. В  ряде стран от коммерческих банков 

иногда требовалось поддерживать минимальное соотно-

шение ликвидных активов. Среди активов коммерческих 

банков инвестиции менее ликвидны, чем активы денеж-

ного рынка. Однако, поддерживая надлежащий разброс 

сроков погашения (посредством сочетания долгосрочных 

и краткосрочных инвестиций), можно обеспечить, чтобы 

часть инвестиций банка регулярно приближалась к пога-

шению. Это обеспечивает устойчивый поток ликвидности 

и, таким образом, представляет собой резерв вторичных 

ликвидных активов  [4].

Тем не менее, эта необходимость — преобразовать зна-

чительную часть своих обязательств в  денежные сред-

Таблица