Финансовыми рисками
жүктеу/скачать 165 Kb.
|
| К теме 4
Какие альтернативные меры риска могут быть использованы на практике? Почему неттинг является определяющим условием отсутствия высокой экспозиции к кредитному риску для внебиржевых производных финансовых инструментов? Как законодательно обеспечивается исполнение неттинга? Дайте определение финансового риска. Перечислите основные макроэкономические риски. Чем обусловлено деление рисков на макро- и микроэкономические? Перечислите и дайте определение основных микроэкономических рисков. Какие риски относятся к группе финансовых рисков? Сформулируйте основные цели системы управления рисками. Выделите основные этапы процесса управления рисками. К теме3 Перечислите основные приемы и методы регулирования рисков. Опишите организационную структуру риск менеджмента. Какое подразделение отвечает за разработку и реализацию стратегии управления рисками? Какие функции в области управления рисками относятся к компетенции Кредитного комитета? Какие направления управления рисками относятся к компетенции Комитета по управлению активами и пассивами? Перечислите основные обязанности Отдела управления рисками. Какие службы банка относятся к службам поддержки и контроля рисков, что входит в их обязанности? Дайте определение рыночного риска. Какие существуют его подвиды? Перечислите основные блоки системы управления рыночными рисками. Дайте определение VaR. От каких двух переменных величин зависит величина VaR? К теме 3 Перечислите методы расчета рыночного риска. Что такое рыночные факторы? Назовите рыночные факторы для форвардного контракта. Раскройте суть метода ковариации. Какие предположения необходимо сделать при использовании метода ковариации? Раскройте суть метода исторической имитации. На чем основывается метод Монте-Карло. Перечислите основные отличия метода исторической имитации и метода Монте-Карло. В чем основные преимущества и недостатки каждого из методов расчета рыночного риска? Какой метод расчета рыночного риска Вы предпочли бы использовать и почему. Величина VAR портфеля составила 40 тыс. долларов при вероятности 95%. Что это означает? Какие две основные задачи необходимо решить при оценке величины рыночного риска для рынка долговых ценных бумаг? Дайте определение чувствительности. Что такое кривая доходности? Как рассчитать волатильность кривой доходности? Раскройте основные особенности расчета рыночного риска для рынка долговых ценных бумаг. Как диверсификация портфеля влияет на величину его рыночного риска? Как рассчитывается рыночный риск для рынка акций с использованием метода ковариации. Для каких акций коэффициент «бета» больше 1? жүктеу/скачать 165 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|