Финансовыми рисками
жүктеу/скачать 165 Kb.
|
| К теме 4
Как зависит величина рыночного риска от величины стандартного отклонения динамики котировок акции? Величина рыночного риска при выборе уровня вероятности 97% и временного периода 1 день составила 30 тыс. рублей. Что это означает? Стандартное отклонение динамики котировок первой акции составило 0,8%, а второй 1,3%. При прочих равных условиях, вложения в какую акцию более рискованные? Опишите методику расчета валютного риска. Дайте определение процесса управления активами и пассивами, чем процесс управления активами и пассивами отличается от управления процентным риском? Приведите примеры стратегий по управлению активами и пассивами. Дайте определение процентного риска. Каким документом регулируется управление процентным риском в мировой банковской практике? Перечислите основные источники процентного риска. Перечислите существующие методы оценки процентного риска, в чем их отличия? Какие активы и пассивы обычно относят к АЧП и ПЧП? Как рассчитывается изменение чистого процентного дохода? Какие возможны варианты формирования разрыва, основные характеристики. Какой разрыв для банка желателен в случае повышения и снижения уровня процентных ставок. Из каких этапов состоит процесс анализа разрыва? Что такое календарь изменения цены активов и пассивов. Определите стратегическую, тактическую и торговую позиции банка. В чем заключается метод оценки экономической стоимости банка? К теме 2 Дайте определение чистой процентной маржи и мертвой маржи. Как рассчитывается чистая процентная маржа? Приведите формулу. Дайте определение кредитного риска. Какие факторы влияют на величину кредитного риска? При каких операциях банка возникает кредитный риск, охарактеризуйте кредитный риск с позиций инвестиционных вложений и арбитражных операций. Охарактеризуйте понятие совокупного кредитного риска. Какие наиболее известные методики оценки кредитного риска банка вы знаете? Приведите алгоритм оценки совокупного кредитного риска банка. Перечислите ведущие мировые рейтинговые агентства. Какие основные стороны деятельности организации оценивают рейтинговые агентства при присвоении кредитного рейтинга? Дайте определение международной и национальной шкалы кредитного рейтинга. В чем основные отличия между этими шкалами? Чем отличается кредитный рейтинг заемщика от рейтинга его долговых обязательств? Дайте определение капитала банка и перечислите его основные функции. Структура капитала банка по Базельскому соглашению 1988 г. Опишите механизм взвешивания активов банка с учетом риска. Критерии достаточности капитала по Базельскому соглашению. Причины разработки Нового Базельского соглашения по капиталу. Перечислите основные отличия Нового соглашения по капиталу от Соглашения 1988 года. Раскройте основные подходы к оценке кредитного риска Новом соглашении по капиталу. Раскройте подходы к оценке операционного риска в Новом соглашении по капиталу. Критерии оценки
жүктеу/скачать 165 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|