Финансовыми рисками
жүктеу/скачать 165 Kb.
|
| Задание 4
Базельское соглашение по капиталу от 1998 года требует следующего покрытия активов и забалансовых обязательств собственными средствами банка: А. – Сумма активов и забалансовых обязательств банка должна быть покрыта на 4% основным капиталом и на 8% суммой основного и дополнительного капитала Б. – Сумма активов и забалансовых обязательств банка должна быть покрыта на 8% собственными средствами банка. В. – Сумма активов и забалансовых обязательств банка, взвешенных с учетом риска, должна быть покрыта на 8% капиталом банка. Г. – Сумма активов и забалансовых обязательств банка, взвешенных с учетом риска, должна быть покрыта на 4% основным капиталом и на 8% суммой основного и дополнительного капитала. Главное отличие регуляторного требования к формированию капитала от экономического капитала заключается в: А. – При взвешивании активов по степени риска при расчете показателя достаточности капитала не принимается в расчет срок вложения средств Б. – При расчете величины регуляторного капитала не используется предположение о нормальном распределении убытков В. – Банки не в состоянии использовать при расчете регуляторного капитала собственные оценки надежности контрагентов Г. – Базельский комитет вводит раздельные нормативы к капиталу, резервируемому против специфического и общего рыночного риска. Американский банк имеет вложения в британские государственные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную цену в 100,000 GBP. Текущий курс составляет 1.6 GBP/USD. Дневная волатильность курса GBP/USD составляет 8%, волатильность стоимости государственных ценных бумаг – 10%. Коэффициент корреляции между валютным курсом и стоимостью государственных ценных бумаг составляет 0.2. Оценить возможную дневную величину потерь по вложениям VaR при 99% уровне доверия А – 65230 USD Б – 52190 USD В – 31150 USD Г – 14910 USD жүктеу/скачать 165 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|