Финансовыми рисками
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины
жүктеу/скачать 165 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 5.3 Задания Задание 1
| 5.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины
Какие риски реализовались в отношении валютных форвардных контрактов на российском рынке? Какие пробелы в Генеральном Соглашении, разработанном ISDA, обнаружились в результате российского кризиса 1998 года? Каким образом прогнозируемая стоимость портфеля используется в определении Показателя Потенциальных Потерь (VaR) портфеля? В каком случае приемлемо считать, что прогнозируемая стоимость портфеля равна текущей стоимости портфеля? В чем заключается интерпретация экономического капитала банка, принятая регуляторами в международной практике? Какие принципиально новые элементы, касающиеся достаточности капитала в отношении рыночных рисков, появились в документах Базельского комитета в 1996 году? Какие уроки можно извлечь из краха банка Barings? Какой вывод был сделан Банком Англии по этому случаю в отношении требований к топ-менеджменту? Какую роль играют производные финансовые инструменты в деятельности финансовых институтов? В чем состоят препятствия для развития внебиржевого рынка производных финансовых инструментов в России? 5.3 Задания Задание 1 Основная причина отзыва лицензии у коммерческих банков связана с повышенными: А – Рыночными рисками Б – Кредитными рисками В – Операционными рисками Г – Юридическими рисками Для случая плоской временной структуры процентных ставок, с увеличением срока до погашения купонной облигации с постоянным купоном дюрация А – Всегда убывает Б – Всегда возрастает В – Приближается к дюрации консоли Г – ни один из выше перечисленных ответов не является верным Ниже предполагается отсутствие кредитных рисков по инструментам и их абсолютная ликвидность. Бескупонные облигации со сроком до погашения 1 год и 2 года котируются соответственно 90 % и 80 %. Торговых ограничений по этим облигациям не предполагается. Купонная облигация со сроком до погашения 2 года и ежегодной выплатой купона в 20 % не может быть продана коротко на рынке. Исходя из принципа отсутствия арбитражных возможностей, что можно сказать про стоимость Р купонной облигации? А – Р ≤114 % Б – Р = 114 % В – Р ≥ 114 % Г – ни один из выше перечисленных ответов не является верным жүктеу/скачать 165 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|