И инновации современной

179 
А.Г. Чернолихова, 
студентка 5 курса 
спец. «Экономическая безопасность», 
e-mail: tryufelevaa@mail.ru, 
науч. рук.: Л.А. Латышева, 
Ставрополький ГАУ, 
г. Ставрополь 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 
Аннотация: статья посвящена проблемам управления 
рисками 
коммерческих 
банков, 
как 
составной 
части 
менеджмента в сфере банковской деятельности. Определены 
основные виды банковских рисков, негативно сказывающихся 
на деятельности кредитных организаций, а также представлены 
основные стратегии по управлению рисками, рассмотрены их 
преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: риск, коммерческий банк, ликвидность, 
деятельность, рентабельность. 
В настоящее время коммерческие банки выступают в 
качестве одного из сложнейших финансовых инструментов, тем 
самым оказывая значительное влияние на экономику. При этом 
коммерческие банки зачастую сталкиваются с рядом рисков, 
которые тем или иным образом способны влиять на показатели 
их деятельности.
По мнению ряда ученых-экономистов, наиболее часто 
используемой и популярной классификацией рисков является 
классификация, посвященная банковскому регулированию. Так, 
согласно ей, принято выделять следующие виды рисков для 
коммерческих банков: 
– кредитный риск, подразумевающий возможность 
убытков для кредитора по невыплаченным кредитам. Как 
известно, 
масштабы 
убытков, 
являющиеся 
следствием 
кредитного риска, являются более весомыми, выступая одной из 
ключевых причин возникновения банкротства коммерческих 
банков [1]. В свою очередь, это вызывает необходимость 
разработки эффективной стратегии по управлению данным 

180 
риском, в целях минимизации потерь по выданным ссудам.
– страновой риск, возникающий при кредитовании 
иностранных 
партнеров, 
как 
правило, 
при 
наличии 
экономических, политических и социальных изменений, либо по 
причине того, что валюта денежного обязательства может быть 
недоступна для определенного контрагента в связи с 
особенностями того или иного законодательства.
– 
трансфертный 
риск, 
который 
заключается 
в 
невозможности 
национальной 
валюты 
свободно 
конвертироваться я в иностранную, в которой соответственно 
номинирована данная задолженность. 
– рыночный риск подразумевает собой резкое снижении 
стоимости чистых активов кредитной организации по причине 
возникновения изменений процентных ставок, цен на акции, 
обменных курсов и много другого. Между тем, рыночный риск 
включает в себя также валютный риск и риск изменений 
процентных ставок. 
– процентный риск является результатом непостоянства 
процентных ставок, выступая в качестве явления, возникающего 
преимущественно в рамках рыночной экономики [4]. 
– риск ликвидности представляет собой вероятность 
такого события, при котором коммерческий банк не может 
своевременно и без существенных потерь удовлетворить 
потребности своих клиентов [3]. 
– операционный риск, выступающий в качестве наиболее 
сложно прогнозируемого риска, и зависящий от квалификации 
сотрудников банка и соблюдения ими различных внутренних 
регламентов. 
– риск потери деловой репутации коммерческого банка, в 
свою очередь, находится в зависимости от сформированного 
мнения о положении дел и качестве обслуживания со стороны 
клиентов и является результатом снижения уровня клиентской 
базы коммерческого банка. 
Отсюда, целесообразно сделать вывод о том, что вся 
экономическая деятельность, осуществляемая коммерческим 
банком, как правило, сопровождается разного рода банковскими 
рисками. 
Вместе с тем, это вызывает необходимость в наличии 

181 
определенной системы управления банковскими рисками, под 
которой следует понимать комплекс методов, которые 
применяются сотрудниками коммерческого банка в условиях 
неопределенности, а также прогнозировать рисковые события и 
предпринимать определенные меры по их своевременному 
устранению. 
Рисунок 1 – Система управления рисками коммерческого банка 
Наиболее 
наглядно система 
управления рисками 
Оценка рисков 
Распределение предельных уровней риска по различным органам 
управления банка, его подразделениям, ответственным лицам 
Определение порядка и периодичности доведения до органов 
управления банком информации обо всех существенных для него
рисках 
Организация координации управления всеми банковскими
рисками 
Текущее управление рисками в соответствии с установленными 
лимитами и определенными полномочиями 
Принятие решения относится к компетенции совета директоров, сделка 
является крупной, в совершении сделки имеется заинтересованность, 
сделка предусматривает отступление от утвержденной стратегии 
развития 
Созыв и проведение заседания 
совета
директоров
Управление рисками в рамках 
установленных полномочий 
Принятие решения о принятии риска или отказа от него, контроль 
уровня совокупного риска службой внутреннего контроля 
Да 
Нет 

182 
отечественного коммерческого банка представлена на рисунке 
1. 
В настоящее время отечественные коммерческие банки 
применяют различные стратегии управления рисками [2]. Так, 
основные стратегии, которые чаще всего используют кредитные 
организации, а также их преимущества и недостатки 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Характеристика основных стратегий управления 
банковскими рисками в РФ
Стратегия 
Характеристика 
направлений 
деятельности 
банка 
Преимущества 
Недостатки 
Высокори-
сковая 
стратегия: 
– финансо-
вая дея-
тельность 
Банком прово-
дится высоко-
рискованная 
ассортиментная 
политика 
Высокая веро-
ятность занять 
лидирующие 
позиции на 
рынке кредит-
ных услуг 
Высокая 
угроза инте-
ресам ком-
мерческого 
банка в связи 
с принятием 
различных 
рисков 
технологи-
ческая дея-
тельность 
Рискует, внед-
ряя первым но-
вые технологии 
– кадровая 
деятель-
ность 
Принимает на 
работу амбици-
озных и недо-
статочно опыт-
ных сотрудни-
ков 
– деятель-
ность по 
обеспече-
нию без-
опасности 
Банк делает 
акцент на высо-
коэффективные, 
однако неле-
гальные методы 
Стратегия 
минимиза-
ции рис-
ков: 
Не осуществ-
ляет рисковые 
операции 
Банк макси-
мально 
надежен 
Возможен 
недоста-
точно высо-
кий уровень 

183 
– финансо-
вая дея-
тельность 
доходности 
и рентабель-
ности 
– техноло-
гическая 
деятель-
ность 
Внедряются 
только иннова-
ции, проверен-
ные заранее 
Банк макси-
мально 
надежен 
Возможен 
недоста-
точно высо-
кий уровень 
доходности 
и рентабель-
ности 
– кадровая 
деятель-
ность 
Банк поощряет 
сотрудников, 
преданных ему 
– деятель-
ность по 
обеспече-
нию без-
опасности 
Государство 
защищает инте-
ресы кредитной 
организации 
Стратегия 
диверси-
фикации: 
– финансо-
вая дея-
тельность 
Все направле-
ния деятельно-
сти банка отра-
жают элементы 
двух стратегий 
Соотношение 
надежности и 
доходности 
находится в 
балансе 
Существует 
вероятность 
снижения 
уровня рен-
табельности 
технологи-
ческая дея-
тельность 
Таким образом, целесообразно отметить, что в 
современных 
условиях 
экономическая 
деятельность 
коммерческих банков связана с множеством различных рисков, 
которые могут негативно повлиять на финансовые показатели 
их деятельности, так как сами риски подразумевают собой 
вероятность потерь и возможность того, что вследствие ряда 
действий кредитная организация может потерпеть убытки, 
которые приведут к ухудшению показателей ликвидности. 
Отсюда наиболее острым становится вопрос о наиболее 
эффективном управлении данными рисками. В настоящее время 
многими 
отечественными 
банками 
преимущественно 
применяется стратегия диверсификации рисков, позволяющая 
получать стабильный доход от экономической деятельности без 

184 
существенных потерь ликвидности и при наименьшем уровне 
снижения рентабельности активов.

жүктеу/скачать 6,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: