Лекция Введение в эконометрику. Определение эконометрики
Лекция 13. Виды одновременных эконометрических моделей
жүктеу/скачать 446 Kb.
|
Лекции
| Лекция 13. Виды одновременных эконометрических моделей.
Структурная форма эконометрической модели Модель вида называется структурной. Она описывает одно и многосторонние стохастические причинные отношения. Полная эконометрическая модель. Эконометрическая модель является полной, если: она охватывает те переменные, которые оказывают существенное влияние на совместно зависимые переменные, а возмущающие переменные имеют случайный характер. она содержит столько уравнений, сколько в ней имеется совместно зависимых переменных система уравнений имеет однозначное решение относительно совместно зависимых переменных. Приведенная форма эконометрической модели. Если эконометрическая модель является полной, то существует . Тогда . Полученная форма эконометрической модели называется приведенной. Обозначив получим . Коэффициенты уравнения приведенной формы отражают непосредственное и косвенное влияние предопределенных переменных на совместно зависимые переменные. Коэффициенты структурной формы отражают непосредственное влияние. Каждое уравнение в приведенной форме представляет собой множественную регрессию. Модель используется для прогнозирования. От приведенной формы нельзя перейти к структурной. Наоборот можно. Структурная и приведенная формы выполняют специфические функции, позволяют решать определенные задачи. Рекурсивная модель. Рекурсивная модель имеет вид Особенность: В первом уравнении содержится только , во втором к добавляется другая эндогенная переменная . В третьем уравнении - и т.д. Таким расположением переменных добиваются только односторонне направленных зависимостей между эндогенными переменными. Эндогенные переменные образуют одну причинную цепь. Матрица треугольная, по диагонали единицы. Система независимых уравнений. Это частный случай рекурсивной модели, когда (единичная матрица). структурная приведенная жүктеу/скачать 446 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|