Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер с англ

ГЛАВА
4. 
Стратегии
для
развития
компетентности
137
на индивидуальную практику. Это говорит о том, что ключами к успеху 
являются знания и их применение. В других областях, как пишет Блум, 
знания приобретаются непосредственно от тренеров и наставников. 
Будучи использованными на практике, эти знания перерастают в ком-
петентность. Вот почему любая программа обучения элиты, которую 
мне удалось найти, будь то в спорте, шахматах, здравоохранении или 
вооруженных силах, делает упор на постоянное наращивание навыков 
с помощью структурированной программы тренировок.
Исследования и опыт подтверждают, что самой важной инвестици-
ей, которую вы можете сделать в развитие своей торговли, является 
приобретение программного обеспечения, которое позволит выстроить 
план обучения и отрабатывать навыки, являющиеся главными в вашей 
торговой нише
. Чтобы исследовать ниши, вполне достаточно обычной 
учебной торговли с использованием стандартного приложения, но для 
развития компетентности этого недостаточно. Программа должна давать 
возможность полного контроля над моделированием, чтобы вы получали 
быструю обратную связь и легко корректировали трудность упражнений, 
добиваясь их соответствия уровню ваших навыков. В идеале платформа 
моделирования позволяет отрабатывать отдельные навыки и модули на-
выков на основе исторических рыночных данных, прежде чем вы займе-
тесь моделированием торговли на реальных рынках. Это позволит вам 
получать максимальный эффект, спокойно анализируя моделируемые 
ситуации, подобно тому как шахматист разбирает прошлые партии. Как 
в теннисе, борьбе или боксе, вам следует сначала освоить основные на-
выки, а затем отрабатывать их во все более и более реалистичных усло-
виях моделируемой торговли.
Простой пример из моего собственного обучения проиллюстрирует 
использование моделирования для развития компетентности в торговле. 
Ранее я упоминал, что долго отслеживал NYSE TICK как показатель силы 
покупателей и продавцов на рынке. TICK показывает разность между чис-
лом акций NYSE, торгуемых по предлагаемым ценам, и числом акций, 
торгуемых по запрашиваемым ценам. Если акции торгуются по предло-
жению, это означает, что покупатели настроены особенно агрессивно. 
Торговля по спросу происходит, когда продавцы спешат уйти с рынка 
и с этой целью соглашаются на более низкую цену. В этом смысле TICK 
является очень краткосрочным индикатором настроения рынка.
Я нашел, что у TICK есть проблема: он является относительно мед-
ленным для краткосрочного трейдера. Многие акции NYSE торгуются 
нечасто; следовательно, в течение долгих периодов они могут не влиять 
на TICK. Другая проблема состоит в том, что TICK отражает состояние 
всего рынка NYSE, а не только акций индекса, которым торгует трей-
дер. TICK может зашкаливать из-за сильной покупки или продажи ак-

САМОУЧИТЕЛЬ
ТРЕЙДЕРА
: 
ПСИХОЛОГИЯ
, 
ТЕХНИКА
, 
ТАКТИКА
И
СТРАТЕГИЯ
138
ций компаний с малой капитализацией, вводя в заблуждение торговца 
фьючерсами S&P.
Чтобы решить эту проблему, я стал использовать версию TICK, вклю-
чающую только восходящие и нисходящие тики 500 акций индекса 
S&P. Этот индикатор Tick16, созданный Tickquest, Inc., и встроенный 
в их программу NeoTicker быстрее традиционного TICK и лучше отра-
жает движение контракта ES. Однако, поскольку он реагирует не так, 
как TICK, и имеет другой диапазон максимумов и минимумов, требу-
ется небольшая подстройка. С этим прекрасно справляется NeoTicker. 
Я создаю график, отражающий цену и объем ES, а в окне под ним рас-
полагаю Tick16. На соседнем экране программа Market Delta графически 
показывает пропорции объемов ES, проданных по ценам предложения 
и спроса. Это дает возможность постоянно видеть соотношение длинных 
и коротких позиций.
В начале процесса обучения моя цель состояла в том, чтобы иденти-
фицировать моменты, когда потихоньку сходила на нет ярко выражен-
ная продажа или покупка. Я рассуждал примерно так: на рынке ES до-
минируют трейдеры, привлекающие гораздо больше заемных средств, 
чем могут выдержать их счета в течение длительного времени. (Чтобы 
сделать такой вывод, требуется хорошее знание конкретного рынка 
и его особенностей.) Когда я вижу на Market Delta, что рынок забит 
трейдерами, торгующими в одну сторону (или у них длинные позиции 
и они уже не могут толкать рынок вверх, или у них короткие позиции, 
а рынок больше не идет вниз), я переключаюсь на Tick16, чтобы узнать, 
нет ли у базовых акций такой же потери определенности. Если это так, 
появляется идея сделки против тренда, которая может использовать 
движение цены, вызванное вынужденным выходом трейдеров из сво-
их позиций. Я начал работать на тренажере, воспроизводя прошлые 
рыночные данные и определяя места, где, как мне казалось, истощалась 
покупка или продажа. Когда я ошибался, то возвращался назад, что-
бы разобраться, что произошло, и выяснить причину ошибки. Позднее 
я стал работать на тренажере, используя реальные рыночные данные 
одновременно с Market Delta и определяя моменты истощения покупок 
или продаж в точках перенапряжения. И только научившись делать это 
хорошо, я начал совершать на тренажере учебные сделки, используя 
этот навык.
Вы можете торговать на других рынках, используя другие стили, но ос-
новной процесс структурирования обучения будет очень похож на тот, 
что я только что описал. Вы начинаете со способности (в моем случае —
способности анализировать TICK как маркер рынка) и знания рынка. 
Затем добавляете информационное преимущество (в моем случае — ис-
пользование Tick16 и Market Delta) для обоснования решений и распоз-

жүктеу/скачать 4,21 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: