Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер с англ
жүктеу/скачать 4,21 Mb. Pdf көрінісі
|
kniga BRETT-N.-STEENBARGER
ГЛАВА 4. Стратегии для развития компетентности 141 мам, как Trade Ideas (обучение через их веб-сайт), и пользователь- ским группам. • Проведение исторических исследований закономерностей рынка («Мы сделали 20-дневный минимум на большом объеме. Что слу- чалось в прошлом после такого же события?»); см. иллюстрации на моем веб-сайте Trader Feed. • Тестирование различных торговых идей; ресурсы — активные пользовательские группы и примеры в Trade Station и Wealth Lab. • Анализ спроса и предложения на рынке; стратегии отслеживания объема реализованы в Market Delta и различных версиях Market Profi le; наставничество можно получить в пользовательских группах. • Отслеживание силы покупателей и продавцов в различных секто- рах рынка; см. индикаторы Tick и NeoBreadth на NeoTicker. • Размещение различных видов ордеров и пошаговое увеличение/ уменьшение позиции; см. функции входа Ninja Trader, входящие в их программу моделирования, и инновационную функцию тор- говли с графика, разработанную CQG, что позволяет отслеживать рынки и выставлять заявки прямо на графике. ¡ Чтение ленты . Это явно более важно для краткосрочных трейде- ров, но также полезно для позиционного торговца, старающегося максимизировать прибыль за счет хорошей цены. Нет никакого смысла терять тики на исполнении, если вы, проявив немного терпения, можете купить по цене бида или продать по цене офера. От традиционных программ для построения графиков, показы- вающих цены в барах и объем, толка немного. Вам потребуются приложения, позволяющие видеть, какой объем проходит по тем или иным ценам, чтобы вы могли отслеживать, принимается или отклоняется цена на каждом уровне. Долгосрочные трейдеры мо- гут использовать для своих исследований Market Profi le. Превос- ходным вариантом является программа WINdoTRADEr, которая позволяет трейдерам следить за объемом и динамикой цен на не- скольких тайм-фреймах, показывать эту информацию на графике в режиме реального времени и воспроизводить данные прошлых дней. Краткосрочным трейдерам подойдет программа Market Delta, которая разбивает объем на суммы, проданные по бидам и оферам, позволяя видеть, кто более агрессивен на данных уров- нях цен — покупатели или продавцы. Для скальперов важна ин- формация о глубине рынка (depth-of-market, DOM), например в виде «лестничной витрины», впервые предложенной Trading САМОУЧИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА : ПСИХОЛОГИЯ , ТЕХНИКА , ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 142 Technologies. Там отражаются изменения в объеме спроса и пред- ложения, позволяющие отслеживать приток/отток потенциаль- ных покупателей и продавцов на рынке. Первое время нужно по- святить простому чтению спроса и предложения по данной цене и в данное время, определяя, кто контролирует ситуацию — по- купатели или продавцы (или контроль разделен между ними по- ровну), и куда, по вашему мнению, пойдет цена на следующем тике — вверх или вниз. ¡ Анализ исторических закономерностей . Этот навык нужен скорее количественным 22 и системным трейдерам, но я также нашел, что он является полезным для тех дискреционных трейдеров, кото- рые ищут источник преимущества, дополняющий чтение ленты. Примеры исторических закономерностей торговли можно найти на моем исследовательском блоге TraderFeed и на веб-сайте Mar- ket History. Созданная Джейсоном Гепфертом в высшей степени творческая служба SentimenTrader также дает полезные модели для исторического анализа закономерностей. Идея его анализа заключается в том, что вы идентифицируете отличительные осо- бенности существующего рынка, ищете периоды, когда то же самое происходило раньше, и обращаете внимание на поведение рынка в это время. Большие базы данных исторической информации о со- стоянии рынков можно приобрести у Tick Data, Pinnacle Data и по- ставщиков данных в реальном времени, например CQG и RealTick. Эти данные можно легко заключать в электронные таблицы, базы данных или преобразовывать для использования в аналитических программах. Многие из моих исследований заключаются в простой сортировке и фильтрации данных в Excel с целью создания выбор- ки, на что требуется иногда всего несколько минут. Хотя людям, не привыкшим работать с таблицами, этот процесс может сначала показаться непонятным, выбор статистических данных становится почти автоматическим, как только вы освоите последовательность действий. Привычка самостоятельно выполнять простую сортиров- ку данных при моделировании («Что случается на следующий день после повышения или снижения рынка?») и затем переход к бо- лее сложным исследованиям («Что происходит через три дня по- сле трех последовательных падений рынка?») создает у аналитика чувство уверенности. Вашей реакцией на приведенную выше информацию вполне могут быть слова: «Я не могу сделать все это самостоятельно!» Вы правы: боль- 22 Количественный трейдер — тот, кто принимает решения на основе статистической об- работки финансовой информации. |