-қосымша.  Гранджер бойынша себептілік тесті

 

18

All 

 43.41053 

8 

 0.0000 

 

 

 

 

Dependent variable: DLOG(M3(-4)) 

 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 0.003837 

1 

 0.9506 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 1.141220 

1 

 0.2854 

DLOG(WAGE) 

 12.24692 

1 

 0.0005 

D(EXRATE(-3)) 

 0.330539 

1 

 0.5653 

DLOG(GDP(-2)) 

 5.57E-05 

1 

 0.9940 

D(OILPRICEWORLD) 

 0.808817 

1 

 0.3685 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

 0.395939 

1 

 0.5292 

DLOG(KREDECON) 

 0.950081 

1 

 0.3297 

All 

 27.00348 

8 

 0.0007 

 

 

 

 

Dependent variable: D(EXRATE(-3)) 

 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 6.718550 

1 

 0.0095 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 5.525634 

1 

 0.0187 

DLOG(WAGE) 

 4.074254 

1 

 0.0435 

DLOG(M3(-4)) 

 2.658311 

1 

 0.1030 

DLOG(GDP(-2)) 

 0.005957 

1 

 0.9385 

D(OILPRICEWORLD) 

 1.368161 

1 

 0.2421 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

 0.201950 

1 

 0.6532 

DLOG(KREDECON) 

 9.153383 

1 

 0.0025 

All 

 15.33680 

8 

 0.0529 

 

 

 

 

Dependent variable: DLOG(GDP(-2)) 

 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 4.221481 

1 

 0.0399 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 0.765329 

1 

 0.3817 

DLOG(WAGE) 

 6.160930 

1 

 0.0131 

DLOG(M3(-4)) 

 1.722670 

1 

 0.1893 

D(EXRATE(-3)) 

 2.259033 

1 

 0.1328 

D(OILPRICEWORLD) 

 4.335549 

1 

 0.0373 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

 7.958260 

1 

 0.0048 

DLOG(KREDECON) 

 2.452189 

1 

 0.1174 

All 

 30.45784 

8 

 0.0002 

 

 

 

 

 

19

Dependent variable: D(OILPRICEWORLD) 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 0.962615 

1 

 0.3265 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 0.589128 

1 

 0.4428 

DLOG(WAGE) 

 1.577947 

1 

 0.2091 

DLOG(M3(-4)) 

 2.395429 

1 

 0.1217 

D(EXRATE(-3)) 

 0.206426 

1 

 0.6496 

DLOG(GDP(-2)) 

 3.044263 

1 

 0.0810 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

 3.487869 

1 

 0.0618 

DLOG(KREDECON) 

 0.799244 

1 

 0.3713 

All 

 9.636285 

8 

 0.2915 

 

 

 

 

Dependent variable: DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 0.777428 

1 

 0.3779 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 0.708383 

1 

 0.4000 

DLOG(WAGE) 

 9.361551 

1 

 0.0022 

DLOG(M3(-4)) 

 1.59E-05 

1 

 0.9968 

D(EXRATE(-3)) 

 1.937980 

1 

 0.1639 

DLOG(GDP(-2)) 

 2.038535 

1 

 0.1534 

D(OILPRICEWORLD) 

 1.816788 

1 

 0.1777 

DLOG(KREDECON) 

 6.968583 

1 

 0.0083 

All 

 28.73857 

8 

 0.0004 

 

 

 

 

Dependent variable: DLOG(KREDECON) 

 

Excluded Chi-sq 

df 

Prob. 

INFSA 

 0.340190 

1 

 0.5597 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 0.002322 

1 

 0.9616 

DLOG(WAGE) 

 4.959513 

1 

 0.0259 

DLOG(M3(-4)) 

 0.610440 

1 

 0.4346 

D(EXRATE(-3)) 

 0.033238 

1 

 0.8553 

DLOG(GDP(-2)) 

 0.022695 

1 

 0.8803 

D(OILPRICEWORLD) 

 0.943073 

1 

 0.3315 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)) 

 0.528547 

1 

 0.4672 

All 

 11.44201 

8 

 0.1779 

 

 

 

 

20

3-қосымша 

Дики-Фуллер кеңейтілген тесті (ADFtest) 

 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Date: 12/26/06   Time: 10:26 

 

 

Sample: 1996Q1 2010Q4 

 

 

Series: INFSA, DLOG(INDIMPRICE(-2)), DLOG(WAGE), DLOG(M3( 

        -4)), D(EXRATE(-3)), DLOG(GDP(-2)), D(OILPRICEWORLD), 

        DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-1)), DLOG(KREDECON) 

Exogenous variables: Individual effects 

 

Automatic selection of maximum lags 

 

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 4 

Total number of observations: 435 

 

Cross-sections included: 9 

 

 

Method  

Statistic 

Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 

 188.229 

 0.0000 

ADF - Choi Z-stat 

-11.4324 

 0.0000 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

        normality. 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediate ADF test results UNTITLED 

 

 

 

 

 

 

Series 

Prob. 

Lag   

Max Lag 

Obs 

INFSA 

 0.0002 

 0 

 9 

 42 

DLOG(INDIMPRICE(-2)) 

 0.0000 

 4 

 10 

 52 

DLOG(WAGE) 

 0.0754 

 3 

 10 

 55 

DLOG(M3(-4)) 

 0.0000 

 0 

 9 

 41 

D(EXRATE(-3)) 

 0.0001 

 0 

 9 

 41 

DLOG(GDP(-2)) 

 0.0210 

 3 

 10 

 53 

D(OILPRICEWORLD) 

 0.0000 

 0 

 10 

 58 

DLOG(BUDJ_FIZ_TRANS(-

1)) 

 0.0000 

 0 

 10 

 49 

DLOG(KREDECON) 

 0.0001 

 2 

 9 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

21

5-қосымша 

Мультиқалыптылық тесті 

 

VAR Residual Normality Tests 

 

 

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) 

 

H0: residuals are multivariate normal 

 

Date: 12/26/06   Time: 10:34 

 

 

Sample: 1996Q1 2010Q4 

 

 

Included observations: 32 

 

 

Component Skewness  Chi-sq 

df 

Prob. 

1 

-0.728600 

 2.831240 

1 

 0.0924 

2 

 0.042687 

 0.009718 

1 

 0.9215 

3 

-0.108239 

 0.062484 

1 

 0.8026 

4 

 0.306603 

 0.501362 

1 

 0.4789 

5 

 0.660474 

 2.326541 

1 

 0.1272 

6 

 0.221639 

 0.261993 

1 

 0.6088 

7 

-0.002220 

 2.63E-05 

1 

 0.9959 

8 

 0.293136 

 0.458287 

1 

 0.4984 

9 

-0.266421 

 0.378560 

1 

 0.5384 

Joint 

 

 6.830211 

9 

 0.6548 

Component Kurtosis  Chi-sq 

df 

Prob. 

1 

 2.758209 

 0.077951 

1 

 0.7801 

2 

 1.063051 

 5.002360 

1 

 0.0253 

3 

 0.891880 

 5.925561 

1 

 0.0149 

4 

 1.318867 

 3.768275 

1 

 0.0522 

5 

 2.791806 

 0.057793 

1 

 0.8100 

6 

 1.672066 

 2.351213 

1 

 0.1252 

7 

 1.106413 

 4.780896 

1 

 0.0288 

8 

 1.793337 

 1.941380 

1 

 0.1635 

9 

 1.706275 

 2.231632 

1 

 0.1352 

Joint 

 

 26.13706 

9 

 0.0019 

Component Jarque-Bera 

df 

Prob. 

 

1 

 2.909190 

2 

 0.2335 

 

2 

 5.012078 

2 

 0.0816 

 

3 

 5.988044 

2 

 0.0501 

 

4 

 4.269638 

2 

 0.1183 

 

5 

 2.384334 

2 

 0.3036 

 

6 

 2.613206 

2 

 0.2707 

 

7 

 4.780922 

2 

 0.0916 

 

8 

 2.399667 

2 

 0.3012 

 

9 

 2.610191 

2 

 0.2711 

 

Joint 

 32.96727 

18 

 0.0168 

 

 

 

22

 

6-қосымша 

  Мультиколинеарлық жөніндегі  LM-тест 

 

 

 

VAR Residual Serial Correlation LM 

Tests 

H0: no serial correlation at lag order 

h 

Date: 12/26/06   Time: 10:40 

Sample: 1996Q1 2010Q4 

Included observations: 32 

Lags LM-Stat  Prob 

1 

 123.6901 

 0.0016 

2 

 116.2384 

 0.0063 

3 

 81.80798 

 0.4540 

4 

 91.86119 

 0.1922 

Probs from chi-square with 81 df. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

7-қосымша 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of INFSA to INFSA

-0.4

0.0

0.4

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of INFSA to DLOG(WAGE)

-0.4

0.0

0.4

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of INFSA to DLOG(M3)

-0.4

0.0

0.4

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of INFSA to D(EXRATE)

-0.4

0.0

0.4

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of INFSA to DLOG(GDP)

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(WAGE) to INFSA

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(WAGE) to DLOG(WAGE)

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(WAGE) to DLOG(M3)

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(WAGE) to D(EXRATE)

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(WAGE) to DLOG(GDP)

-.08

-.04

.00

.04

.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(M3) to INFSA

-.08

-.04

.00

.04

.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(M3) to DLOG(WAGE)

-.08

-.04

.00

.04

.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(M3) to DLOG(M3)

-.08

-.04

.00

.04

.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(M3) to D(EXRATE)

-.08

-.04

.00

.04

.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(M3) to DLOG(GDP)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of D(EXRATE) to INFSA

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of D(EXRATE) to DLOG(WAGE)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of D(EXRATE) to DLOG(M3)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of D(EXRATE) to D(EXRATE)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of D(EXRATE) to DLOG(GDP)

-.10

-.05

.00

.05

.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(GDP) to INFSA

-.10

-.05

.00

.05

.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(GDP) to DLOG(WAGE)

-.10

-.05

.00

.05

.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(GDP) to DLOG(M3)

-.10

-.05

.00

.05

.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(GDP) to D(EXRATE)

-.10

-.05

.00

.05

.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Response of DLOG(GDP) to DLOG(GDP)

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 

24

ЭКОНОМИКА ЖƏНЕ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ: АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР 

 

Қазақстан тəуекелсіздігінің 15 жылы ішіндегі атырау  

облысының банк мекемелерінің даму көрсеткіштері 

 

К. Құлбарақов, 

«ҚР Ұлттық Банкі» ММ Атырау филиалының директоры 

 

Қазақстан  тəуелсіздігінің  мерейтойы – бұл  өткен  жылдардың  қорытындысын 

шығаруға  арналған  себеп  қана  емес,  сонымен  бірге  болашақ  он  жылдыққа  арналған 

стратегияны  айқындау.  Осы  фактінің  өзі  өзінше  есте  қаларлық:  ел  дағдарыс  кезеңінен 

өтті, тұрақты өсу байқалды, ал жалпы тұрақтылық, орнықтылық ұлттық экономиканы 

басқаруды болжауға болады деп айтуға негіз болады. Сыртқы экономикалық конъюнктура 

аясында  экономиканы  жан-жақты  ойластырып  басқару  елеулі  табыстарға  жетуге 

мүмкіндік жасады.  

Егеменді  мемлекеттің  қалыптасуы  жəне  нарықтық  экономиканы  қалыптастыру  ең 

алдымен банк жүйесіндегі қайта құрулардан басталды. 

90-жылдардың басы түрлі қаржылық ұйымдар:  коммерциялық банктер мен жекелеген 

банк  операцияларын  жүзеге  асыратын  ұйымдар  санының  қарқынды  өсуімен  сипатталды. 

1993  жылы  облыс  бойынша 15 коммерциялық  банктік  мекемелер  (оның  ішінде 2 дербес) 

болды, нəтижесінде олардың кейбіреуінің қаржылық жағдайы нашар болып, таратылды. 

 

Облыстың банктік құрылымдарының  

саны туралы мəліметтер (бірлік.) 

 

Жылдар 

Банктік мекемелердің 

саны 

Оның ішінде 

дербес 

1991 13  1 

1992 12  2 

1993 15  2 

1994 15  2 

1995 16  2 

1996 16  1 

1997 15  1 

1998 14  1 

1999 14  1 

2000 14  1 

2001 13  1 

2002 13  1 

2003 15 

- 

2004 16 

- 

2005 18 

- 

01.12.2006 ж. 18 

- 

 

Белгілі  шетелдік  банктердің  еншілес  мекемелерінің  өңірлік  қаржы  нарығында  болуы 

жеткілікті қолайлы инвестициялық ахуалдың бар екенін растап отыр. Мысалы, 1999 жылдан 

бастап  өңірдің  аумағында  «АБН  АМРО  Банк  Қазақстан»  ЕАБ  ЖАҚ-ның  жəне  «Демир 

Қазақстан Банк» ААҚ-ның филиалдары өз қызметін жүзеге асыруда.              

1995  жылдан  бастап 1997 жыл  аралығында  облыста  жұмыс  істеген  банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың саны небəрі біреу ғана 

болды. Бірақ 1998 – 1999 жылдардан бастап жағдай ұлғаюы жағына қарай өзгерді: олардың 

саны басында екі, одан кейін 4, ал 2000 жылы 6 болды.  

2007  жылғы 1 қаңтардағы  жағдай  бойынша  облыстың  аумағында  он  сегіз  екінші 

деңгейдегі банктің 25 филиалы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

28 ұйым жұмыс істеді.   

 

25

 

Қолма-қол ақша айналысы 

 

90-жылдардың басында бұрынғы КСРО-да экономиканы ырықтандырумен бір мезгілде 

ақша-кредит  саласында  кері  интеграциялау  процестері  күшейді.  Ақша  айналысын  реттеу 

жөніндегі  бірқатар  іс-шараларды  жүргізуге,  атап  айтқанда, 50 жəне 100 рубльдік 

купюраларды  айналыстан  шығаруға  жəне  халық  тұтынатын  тауарлар  бағаларының 

көтерілуіне байланысты облыста қолма-қол ақша елеулі түрде ұлғайды.  

1991 жылмен салыстырғанда 1992 жылы эмиссия 18 есе өсіп, 5 млрд.рубльді құрады. 

1993  жыл – ұлттық  валюта  ендірілген  жыл. 19,4 млрд.рубль  сомасында 1961-1992 

жылдардың  үлгісіндегі  рубль  банкноталары  айналыстан  шығарылып, 38,8 млн.теңгеге 

ауыстырылды.  

Облыстың қолма-қол ақша айналысының көрсеткіштері 1993 жылдың соңынан бастап 

қолма-қол  ақшаның  едəуір  өскенін  растайды.  Мəселен, 1993 жылдан  бастап 1999 жыл 

аралығында облыстық банктердің кассасына келіп түскен ақша көлемі 15 есе, ал 2000-2005 

жылдары 4 есе ұлғайды. Кассалардан беру тиісінше 10 жəне 4,3 есе өсті.  

2000  жылы  халықтың  жалақысы  мен  кірісінің  өсуіне  байланысты  өңірдегі  қолма-қол 

ақшаның ұлғаюы біліне бастады. Ақша массасы 1999 жылмен салыстырғанда 2 есеге жуық 

өсті, облыс банктерінің кассаларының шығыс бөлігі 58% ұлғайды.  

Ұлттық  Банк  жүргізген  қолма-қол  ақша  айналымын  тұрақтандыру  жөніндегі  шаралар 

теңге  ендірілген  сəттен  бастап  оң  нəтижелер  берді.  Қолма-қол  ақшаның 1993 жылы 100 

теңгеге  жұмсалған  шығыстың 48 теңгеден  бастап, 2000 жылы 79 теңгеге  дейін 

қайтарымдылық коэффициентінің ұлғаюы көрнекі мысал бола алады. 

 

Қолма-қол ақшаның облыс банктері мекемелерінің  

кассалары арқылы қозғалысы туралы мəліметтер 

млрд.теңге 

жүктеу/скачать 0,73 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: