"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019
318
% к
2012
Чистый
суммарный
капитал, млн. сом.
15,9
18,6
21,8
27,5
29,7
187 %
Чистые
рисковые
активы, млн. сом.
56,2
76,2
100
122,9
119,8
213 %
Коэффициент
адекватности
суммарного капитала,
%
28,3
24,5
21,8
22,4
24,8
88 %
Норматив
адекватности
суммарного капитала
(не менее), %
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
100 %
Источник: Годовой отчет НБКР 2012-2016 гг.
Из таблицы 2. видно, что в 2016 г. на 13,8 млрд. сом. повысился чистый
суммарный капитал по сравнению с 2012 г., более чем в 2 раза увеличились чистые
рисковые активы, или на 63,6 млрд. сом. Хотя за анализируемый период показатель
адекватности суммарного капитала снизился, но был выше его нормативного уровня, что
говорит об определенном потенциале банковской системы, приводящем к расширению
финансовых услуг.
Валютный риск КБ оценивается НБКР исходя из соотношения активов и
обязательств в иностранной валюте, а также их доли в суммарных активах или
обязательствах.
Таблица 3.- Активы и обязательства коммерческих банков
Кыргызской Республики в иностранной валюте за 2012-2016 гг.
2012
2013
2014
2015
20
16
2016
в % к
2012
Активы в иностранной валюте,
млрд. сом .
40,1
51,4
71,2
99,9
77,2
193 %
Активы в иностранной валюте, %
46,2
46,3
51,8
56,1
43,3
94 %
Обязательства в иностранной
валюте, млрд. сом.
36,9
49
68
95,6
73,2
198 %
Обязательства в иностранной
валюте, %
52,9
53,1
58,2
62,9
49,0
93 %
Источник: Годовой отчет НБКР 2012-2016 гг.
Как показывают данные таблицы 3. валютные активы коммерческих банков в
2012 г. составили 40,1 млрд. сом., или 46,2% суммарных активов, а обязательства в
иностранной валюте равны 36,9 млрд. сом., или 52,9% всех обязательств. По результатам
деятельности банковской сферы в 2016 г. валютные активы составили 77,2 млрд. сом.,
или 43,3% суммарных активов, обязательства – 49%, или 73,2 млрд. сом. всех
обязательств в иностранной валюте.
Для оценки риска ликвидности КБ необходимо рассмотреть покрытие
обязательств активами в определенном интервале. Последнее необходимо для
определения потребности в средствах при наличии разрыва по срокам и обязательствам.
Проведенная НБКР в 2016 г. оценка риска ликвидности КБ выявила, что по
срокам погашения активов и обязательств разрыв наблюдался: от 0-30 и от 181-365 дн., а
наличие позитивных разрывов более 365 дней представляет, что у банковской сферы
имеются долгосрочные источники покрытия своих обязательств. Значения
экономических нормативов, ограничивающих рассматриваемые риски, свидетельствуют
|