Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер с англ
жүктеу/скачать 4,21 Mb. Pdf көрінісі
|
kniga BRETT-N.-STEENBARGER
ГЛАВА 7. Динамика результативности 223 на психологические проблемы. В состоянии беспокойства трейде- ры необоснованно сокращают размеры сделок, а при нервных рас- стройствах без всякой разумной причины увеличивают их. ¡ Число прибыльных и неприбыльных сделок и их размер в зависи- мости от того, в какую сторону играет трейдер. Мы видим, где вашей торговле сопутствует бxльший успех — на длинной или короткой стороне. Иногда неравенство может быть просто функ- цией условий рынка: когда рынок растет, играть вверх прибыль- нее. В других случаях проблема может быть в технике: например, трейдер лучше видит слабость рынка, чем его силу. Когда развитие трейдера не сбалансировано, он похож на культуриста, который накачал левую руку больше, чем правую. Проблема решается устра- нением слабостей путем систематических тренировок. Особенно полезны занятия на тренажере в условиях, при которых трейдер чувствует себя неуверенно. Еще раз напомню: если мы видим, что есть много выигрышных сделок, допустим, при игре вверх, но все они слишком малы, это говорит о проблеме с определением раз- мера позиции. ¡ Среднее время удержания позиций . Мы вернулись к теме личного стиля: у большинства трейдеров есть характерное для них время удержания позиций. Установив среднее время, мы определяем, придерживается ли трейдер своего обычного стиля. Обратите вни- мание, что чем дольше вы держите позицию, тем больше рискуете. Слишком долго держать позицию опасно, если объемы остаются прежними или увеличиваются или повышается волатильность. Время удержания позиции сильно зависит от психологического со- стояния трейдера: страх заставляет выходить из сделки слишком рано, а упрямство — слишком поздно. ¡ Среднее время удержания позиции с учетом выигрышных, проигрыш- ных и безубыточных сделок . Это, пожалуй, самый основной пара- метр для определения дисциплины. Чрезвычайно трудно делать деньги, если вы держите убыточные сделки дольше, чем прибыль- ные. Иногда общая картина искажается несколькими сделками, которые удерживались в течение длительного периода времени, но в результате принесли большие убытки. Это обычно происхо- дит, когда трейдер начинает воспринимать краткосрочную пози- цию как долгосрочную, если она уходит в минус. Быстрое закрытие вы игрышных сделок часто является результатом волнения и отсут- ствия уверенности — трейдер боится потерять прибыль. Такое по- ведение может привести к краткосрочному росту дохода, но в дли- тельной перспективе обычно работает против трейдера, поскольку большие проигрыши перевешивают выигрышные сделки. САМОУЧИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА : ПСИХОЛОГИЯ , ТЕХНИКА , ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 224 Прелесть таких программ, как TraderDNA или Ninja Trader, состоит в том, что они обрабатывают эти статистические данные и выводят ре- зультаты в форме таблиц и графиков. Поэтому анализ результативно- сти очень легкий и позволяет быстро найти что-то, выходящее за рам- ки нормы. Это очень важно для самообучения. Еще более полезно то, что программы позволяют активным трейдерам анализировать свои результаты в течение торгового дня и сразу же исправлять ошибки. Удивительно, но многие трейдеры, увидев статистику в середине дня, скажут: «Я не осознавал, что торгую так часто» или «Не могу поверить, что коротких сделок у меня было больше, чем длинных». Что касается трейдеров, работающих в фирмах, то их наставники могут отслежи- вать показатели торговли подопечных с помощью TraderDNA в режиме реального времени. Это поднимает управление риском на новый, пре- вентивный уровень. Очевидно, что выбор исследуемых параметров и способа сбора инфор- мации будет зависеть от вашей торговой ниши. Торговец спредами дол- жен рассчитывать доходность каждой спредовой позиции как отдельную величину; долгосрочный трейдер не будет собирать данные о своей ра- боте ежедневно. Для тех, кто не торгует часто каждый день, — и особен- но для тех, кто не открывает сделки ежедневно, — специализированная программа для обработки статистики не так уж нужна. Такие трейдеры могут сами создавать электронные таблицы и вводить соответствующие данные вручную. Статистические и графические функции Excel делают это вполне работоспособной альтернативой. Для трейдера, проводящего ежедневно десятки сделок, такой способ обременителен. К тому же он лишает возможности обновления данных в режиме реального времени для анализа торговли в течение дня. Активным трейдерам специализи- рованная статистическая программа необходима. Я нахожу, что она осо- бенно полезна для сбора статистики о сделках, открываемых в режиме моделирования. Это позволяет начинающим следить за процессом своего обучения и помогает опытным трейдерам тестировать новые тактиче- ские приемы. Короче говоря, мы не можем улучшить то, что не видим . У большин- ства трейдеров нет ни малейшего представления о том, каковы значения важнейших параметров. Не знают они и того, как влияют на статисти- ку изменения условий рынка. Мы проводим гораздо больше времени, изучая рынки, чем изучая самих себя, и в этом наша беда. Статистика позволяет находить торговые проблемы прежде, чем они станут финан- совыми проблемами. Она предупредит вас об опасности взрыва прежде, чем он произойдет. Статистика завершает циклы обучения, связывая само наблюдение с самосовершенствованием. |