Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер с англ
жүктеу/скачать 4,21 Mb. Pdf көрінісі
|
kniga BRETT-N.-STEENBARGER
- Бұл бет үшін навигация:
- ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГЛАВА 7. Динамика результативности 221 ли в конце дня тоже полезны, однако лучше всего люди учатся в процессе работы . Они учатся справляться с беспокойством, когда оно появляет- ся; учатся закрывать сделки, когда им нужно сделать это. Наблюдение за торговлей трейдера помогает наставнику отделить технические аспек- ты проблемы от психологических, а также обнаружить закономерности, не выявленные при статистическом анализе. Например, такой анализ не покажет, что трейдер открывает самые большие сделки, когда расстро- ен, или что он не в состоянии реализовать разумные идеи после убытков. Непосредственная работа с трейдерами использует преимущества пара- дигмы результативности и психологии, позволяя учителю и трейдеру лег- ко переходить от техники к организации мышления и обратно. Беседы с трейдерами об их торговле совсем не то, что работа с ними в то время, когда они торгуют. Успешное наставничество — вспомните Джона Вуде- на, Дэна Гейбла или Ника Боллеттиери — всегда требует личного участия тренера и оперативности. Парадигмы психологии и результативности используются вместе, когда наставничество осуществляется в процессе работы ученика. ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ Данные, характеризующие торговлю Марисы, были разбиты по дням. Мы классифицировали дни, основываясь на поведении рынка, и проанализи- ровали отношение прибыли к убытку как функцию условий рынка. Еже- дневная статистика дает широкую картину результативности, особенно когда она охватывает период в несколько недель или месяцев. Рассмо- трим несколько основных параметров и их значение. ¡ Число сделок и их размер для каждого дня . Мы можем определить активность трейдера, которая зависит от возможностей, найден- ных на рынке. В идеале увеличение количества сделок и их разме- ра должно происходить, когда рынки торгуются более интенсивно. Именно в эти периоды больше предпосылок для сделок. Прибли- зительно одинаковое число сделок или постоянный размер пози- ций говорят о возможной проблеме с нахождением шансов. Когда трейдеры активны на рынках с малым количеством возможностей, в первую очередь в голову приходит мысль, что они давят на рынок, пытаясь создать возможности. САМОУЧИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА : ПСИХОЛОГИЯ , ТЕХНИКА , ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 222 Чередование выигрышных и проигрышных дней. Эта статистика позво- ляет находить важные закономерности. Как распределены выигрышные и проигрышные дни — относительно равномерно или полосами? Если мы видим необычно удачные или крайне неудачные периоды, стоит копнуть поглубже и разобраться, что является причиной: условия рын- ка или изменения в мышлении трейдера. Например, в октябре 2005 г. некоторые трейдеры связались со мной по электронной почте и сооб- щили, что им пришлось пережить череду больших проигрышей. Хотя подвиги White Sox на чемпионате США по бейсболу и могли стать одним из отвлекающих факторов, реальная причина неудач заключалась в том, что в течение того месяца рынок набрал волатильность — и устремился в нисходящий тренд. Трейдеры привыкли к более медленным боковым рынкам и не были подготовлены к изменению условий торговли. ¡ Количество выигрышных, проигрышных и безубыточных сделок и их размер . У большинства трейдеров есть собственный уникаль- ный стиль торговли. Некоторые совершают удивительно много проигрышных сделок, но редкие выигрыши приносят большую прибыль. Другие торгуют гораздо точнее, выигрывая чаще, чем проигрывая, но не обязательно держат позиции до достижения крупной прибыли. Учет выигрышных, проигрышных и безубыточ- ных сделок помогает вам видеть, действуете ли вы в рамках своего стиля, используете ли преимущество. Число безубыточных сделок очень важно для сверхкраткосрочных трейдеров, потому что им часто необходимо выйти из сделки прежде, чем она становится убыточной. Если соотношение выигрышных и проигрышных сде- лок сильно отличается от соотношения их размера, обычно имеет место проблема с определением объема позиции. Тенденция к про- игрышу в больших сделках может говорить о трудностях, связанных с эмоциональным давлением, вызываемым повышенным риском. ¡ Число длинных и коротких позиций и их размер . Это указывает на то, не было ли у вас предубеждения в течение торговой сессии. Если коротких позиций значительно больше, чем длинных, хотя рынок был боковым или растущим, ваше предубеждение не соот- ветствовало условиям рынка. Если вы играли на трендовом рынке, но открыли примерно одинаковое количество длинных и коротких позиций, вы также, возможно, не поняли общей картины. Иногда трейдеры в течение многих дней проявляют склонность торговать вверх или вниз. Если это предпочтение не обосновано стратеги- чески и тактически, оно может стать источником серьезных про- блем. Иногда соотношение длинных и коротких сделок сильно от- личается от соотношения размера позиций: играя в одну сторону, трейдер совершает гораздо бxльшие сделки. Это может указывать |