Тәуекелметрикасының технологиясыәзірлеген J.P. Морган» нарықтық тәуекелді бағалауға арналған құнды қағаздар. Әдістеме «тәуекел өлшемін» есептеу арқылы оқиғаға тәуекелдің әсер ету дәрежесін анықтауды қамтиды, яғни берілген ықтималдықпен және қаржылық құралдардың басқа жиынтығынан тұратын портфель бағасының максималды ықтимал өзгеруі. берілген уақыт кезеңі.
2. Аналитикалық әдістер.негізінде шығындардың ықтималдығын анықтауға мүмкіндік береді математикалық модельдержәне негізінен инвестициялық жобалардың тәуекелдерін талдау үшін қолданылады. сияқты әдістерді қолдануға болады
сезімталдықты талдау,
тәуекел үшін дисконттау мөлшерлемесін түзету әдісі,
эквивалентті әдіс,
сценарий әдісі.
Сезімталдықты талдаукейбір нәтиже көрсеткішінің оны анықтауға қатысатын көрсеткіштер мәндерінің өзгеруіне тәуелділігін зерттеуге дейін қысқарады. Басқаша айтқанда, бұл әдіс форманың сұрақтарына жауап береді: егер кейбір бастапқы мәннің мәні өзгерсе, алынған мәнмен не болады?
Дисконттау мөлшерлемесін түзету әдісітәуекелді есепке алу - ең қарапайым және, демек, іс жүзінде ең қолайлы. Оның негізгі идеясы тәуекелсіз немесе ең аз қолайлы деп саналатын кейбір негізгі дисконттау мөлшерлемесін реттеу болып табылады. Түзету қажетті тәуекел сыйлығын қосу арқылы жүзеге асырылады.
Көмегімен сенімді эквиваленттер әдісіТөлемдер ағынының күтілетін мәндеріне күтілетін түсімдерді алуы іс жүзінде күмән тудырмайтын төлемдер мен мәндерге жеткізу үшін (а) арнайы төмендету коэффициенттерін енгізу арқылы жүргізіледі. оның ішінде сенімді түрде анықтауға болады.
Сценарий әдісіалынған көрсеткіштің сезімталдығын зерттеуді оның ауытқуларының ықтималдық бағалауын талдаумен біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл әдісті қолдана отырып, оқиғалардың әртүрлі нұсқалары үшін жеткілікті анық суретті алуға болады. Ол сезімталдықты талдау техникасының эволюциясын білдіреді, өйткені ол бірнеше факторлардың бір уақытта өзгеруін қамтиды.
