Эксцесс g случайной величины x определяется равенством .
У нормального распределения, естественно, g = 0. Если g (x ) > 0, то это означает, что график плотности вероятностей px(x) сильнее “заострен”, чем у нормального распределения, если же g (x ) < 0, то “заостренность” графика px(x) меньше, чем у нормального распределения.
Среднее гармоническое и среднее геометрическое случайной величины - числовые характеристики, используемые в экономических вычислениях.
Средним гармоническим случайной величины, принимающей положительные значения, называется величина .
Например, для непрерывной случайной величины, распределенной равномерно на [a, b],
0 < a < b, среднее гармоническое вычисляется следующим образом:
и .
Средним геометрическим случайной величины, принимающей положительные значения, называется величина .
Название “среднее геометрическое” происходит от выражения среднего геометрического дискретной случайной величины, имеющей равномерное распределение
x
a1
a2
a3
...
an
p
1/n
1/n
1/n
...
1/n
Среднее геометрическое, вычисляется следующим образом:
,
т.е. получилось традиционное определение среднего геометрического чисел a1, a2, …, an.
Например, среднее геометрическое случайной величины, имеющей показательное распределение с параметром l ,вычисляется следующим образом:
, .
Здесь С » 0.577 - постоянная Эйлера.