Реферат Тақырыбы: Сызықтық корреляция. Пирсонның корреляция коэффициенті. Белгілер арасындағы байланыс күші мен сипаты
жүктеу/скачать 124,18 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Оң корреляция
- Теріс корреляция
| Корреляция және қаржы нарықтары
Жылы қаржы нарықтарының, корреляциялық коэффициенті өлшеу үшін пайдаланылады қор қарама-қарсы бағытта қозғалғанда корреляция коэффициенті теріс болады.Егер екі айнымалының корреляция коэффициенті нөлге тең болса, айнымалылар арасында сызықтық байланыс болмайды. Алайда, бұл тек сызықтық қатынасқа арналған. Мүмкін, айнымалылардың қисық сызықты байланысы болуы мүмкін. Ρ мәні нөлге жақындағанда, әдетте -0.1 мен +0.1 аралығында, айнымалылардың сызықтық байланысы жоқ (немесе өте әлсіз сызықтық байланыс) деп аталады.Мысалы, кофе мен компьютерлердің бағалары +.0008 корреляциясы бар деп табылды делік. Бұл дегеніміз, екі айнымалының арасында ешқандай байланыс немесе байланыс жоқ. Ρ есептеу Қарастырылып отырғанекіайнымалының ковариациясы корреляцияны анықтамас бұрын есептелуі керек. Әрі қарай, әр айнымалының стандартты ауытқуы қажет. Корреляция коэффициенті ковариацияны екі айнымалының стандартты ауытқуларының көбейтіндісіне бөлу арқылы анықталады. Стандартты ауытқу – бұл оның орташа мәнінен дисперсияның өлшемі . Коварианс – бұл екі айнымалының қалай бірге өзгеретінін анықтайтын өлшем. Алайда оның шамасы шексіз, сондықтан оны түсіндіру қиын. Статистиканың нормаланған нұсқасы ковариацияны екі стандартты ауытқудың көбейтіндісіне бөлу арқылы есептеледі. Бұл корреляция коэффициенті. Оң корреляция Оң корреляция – корреляция коэффициенті 0- ден үлкен болған кезде – екі айнымалының да бір бағытта қозғалатындығын білдіреді. Ρ +1 болғанда, бұл салыстырылатын екі айнымалының оң оң қатынасқа ие екендігін білдіреді; бір айнымалы жоғары немесе төмен қозғалғанда, екінші айнымалы сол шамада бірдей бағытта қозғалады. Теріс корреляция Теріс (кері) корреляция корреляция коэффициенті 0-ден аз болғанда пайда болады, бұл екі айнымалының да кері бағытта қозғалатындығының белгісі. Қысқаша айтқанда, 0 мен -1 аралығындағы кез-келген көрсеткіш екі бағалы қағаздың қарама-қарсы бағытта қозғалатындығын білдіреді. Ρ -1 болғанда, байланыс мүлдем теріс корреляцияланған деп аталады. Қысқаша айтқанда, егер бір айнымалы көбейсе, екінші айнымалы бірдей шамада азаяды (және керісінше). Алайда, екі бағалы қағаздардың теріс корреляциялану дәрежесі уақыт бойынша өзгеруі мүмкін (және олар үнемі ешқашан дәл корреляцияланбайды). жүктеу/скачать 124,18 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|