Лекция Введение в эконометрику. Определение эконометрики
Лекция 9. Доверительные интервалы
жүктеу/скачать 446 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Лекция 10. Проверка значимости в регрессионном анализе.
| Лекция 9. Доверительные интервалы.
В начале лекции дается определение доверительных интервалов, обосновывается необходимость интервальной оценки параметров модели и результирующей переменной. Построение доверительных интервалов для параметров регрессионной зависимости. Доверительный интервал для параметров регрессионной зависимости имеет вид , где параметры эконометрической модели; распределение Стьюдента; количество статистических данных по каждому фактору; количество учитываемых факторов оценка стандартного отклонения. Ширина доверительного интервала зависит: 1). От числа степеней свободы или от объема статистических данных. Чем больше, тем меньше (уже) интервал. (при прочих равных условиях) 2). От величины стандартной ошибки, чем меньше, тем меньше ширина доверительного интервала. Построение доверительного интервала для значения результирующей переменной Доверительный интервал для результирующей переменной эконометрической модели имеет вид. , где - распределение Стьюдента при заданном уровне значимости ; стандартное отклонение остатков Доверительные интервалы применяются при прогнозировании с помощью построенных эконометрических моделей. При этом доверительные интервалы для параметров эконометрической модели показывают границы изменения результирующей переменной при единичном изменении соответствующего фактора и неизменности остальных факторов. Доверительные интервалы для результирующей переменной показывают границы изменения результата от различного рода ошибок (ограниченность количества статистических данных, ограниченность количества учитываемых факторов, влияния различного рода случайностей). Лекция 10. Проверка значимости в регрессионном анализе. Проверка значимости коэффициента корреляции. Проверка значимости заключается в выдвижении двух альтернативных гипотез. Гипотеза Коэффициент корреляции мало отличается от нуля. Альтернативная гипотеза Коэффициент корреляции существенно отличается от нуля. Предварительно рассчитывается распределение по формуле для парной регрессионной зависимости; для множественной регрессионной зависимости. Затем находится табличное значение где заданный уровень значимости. число степеней свободы. Завершается эта процедура сравнением расчетного значения с табличным значением . Если , то гипотеза на уровне значимости отвергается. Если , то гипотеза на уровне значимости принимается. В каждом случае делается экономический вывод о тесноте связи результирующей переменной и учитываемых факторов. Проверка значимости коэффициента детерминации. Аналогично выдвигаются две альтернативные гипотезы. Коэффициент детерминации мало отличается от нуля. Коэффициент детерминации существенно отличается от нуля. Предварительно рассчитывается распределение Фишера по формуле для простой эконометрической модели для множественной эконометрической модели Затем определяются табличные значения , где количество учитываемых факторов; число степеней свободы. Завершается процедура сравнением расчетного значения с табличным значением . Если , то гипотеза на уровне значимости отвергается. Если , то гипотеза на уровне значимости принимается. Для каждого случая делается экономический вывод о пригодности и непригодности эконометрической модели для дальнейшего использования. жүктеу/скачать 446 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|