Как в модели с распределенным лагом в этой модели характеризует краткосрочное изменение под воздействием изменения на 1 единицу. Однако промежуточные и долгосрочные мультипликаторы в моделях авторегрессии иные. Здесь общее абсолютное изменение результата в момент времени составляет единиц. Аналогично в момент времени абсолютное изменение результата составит единиц и т.д. Таким образом, долгосрочный мультипликатор в модели авторегрессии можно расчитать как сумму краткосрочного и промежуточного мультипликаторов:
Так как , то
Построение модели авторегрессии. Рассмотренные выше модели были построены в предположении, что величина лага конечна. Допустим, что величина лага бесконечна
Предположим, что существует некоторый постоянный темп уменьшения во времени лаговых воздействии фактора на результат.
Тогда в общем виде
Подставив получим
Умножаем обе части на и вычитаем из первого выражения
или , где
Полученная модель является моделью двухфакторной линейной регрессии,точнее моделью авторегрессии.
Определив ее параметры, мы найдем и оценки параметров и исходной модели. Далее с помощью выражения
