Лекция Введение в эконометрику. Определение эконометрики
Лекция 14. Динамические эконометрические модели
жүктеу/скачать 446 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Построение модели с распределенным лагом.
- Алгоритм построения модели.
| Лекция 14. Динамические эконометрические модели.
Эконометрическая модель является динамической, если в данный момент времени она учитывает значения входящего в нее переменных факторов, относящиеся как к текущему, так и к предыдущим моментам времени, то есть если эта модель отражает динамику исследуемых переменных факторов в каждый момент времени. К таким моделям относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом. Модели с распределенным лагом имеют вид: а модели авторегрессии Более общий вид модели с распределенным лагом выглядит следующим образом Данная модель говорит о том, что если в некоторый момент времени происходит изменение фактора то это изменение будет влиять на значение результирующей переменной в течение следующих моментов времени. Коэффициент регрессии характеризует среднее абсолютное изменение при изменении на 1 единицу своего измерения в некоторый фиксированный момент времени , без учета воздействия лаговых значений фактора Этот коэффициент называют краткосрочным мультипликатором. По аналогии ; и т.д. называют промежуточным мультипликатором. Тогда называют долгосрочным мультипликатором. Предположим Если все коэффициенты имеют одинаковые знаки, то для любого и В этом случае относительные коэффициенты являются весами для соответствующих коэффициентов . Построение модели с распределенным лагом. Рассмотрим общую модель с распределенным лагом. Предположим имеет место полиноминальная структура лага, то есть полином 1-ой степени; полином 2-ой степени; и т.д. полином -ой степени Тогда можно выразить в модели следующим образом и т.д. Подставив в общую модель, перегруппировав слагаемые и вводя обозначеная Получаем Далее применяется метод наименьшего квадрата. Алгоритм построения модели. Определяется максимальная величина лага Определяется степень полинома Расчитываются значения переменных Определяются параметры модели Расчитываются параметры исходной модели с распределенным лагом. жүктеу/скачать 446 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|